PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с RMAU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и RMAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и RMAU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%19.21%
RMAU.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities
10.73%64.57%25.96%13.29%-0.19%-4.14%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 10.73%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

RMAU.L

1 день
3.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
10.73%
6 месяцев
23.46%
1 год
51.91%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

Сравнение комиссий IAUP.L и RMAU.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RMAU.L в 0.22%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

RMAU.L
Ранг доходности на риск RMAU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LRMAU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.98

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.45

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.88

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

11.41

+2.52

IAUP.L vs. RMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMAU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и RMAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LRMAU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.98

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.90

-0.79

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и RMAU.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и RMAU.L

Ни IAUP.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и RMAU.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки RMAU.L в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и RMAU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LRMAU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-21.56%

-58.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-18.15%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-21.17%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-10.26%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-6.93%

-42.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

4.59%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и RMAU.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LRMAU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

11.85%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

22.30%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

26.13%

+17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

17.37%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

21.35%

+13.31%