PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
10.99%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-8.69%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции IAUP.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 17.86% против 22.50% соответственно.


IAUP.L

1 день
-2.88%
1 месяц
-10.90%
С начала года
10.99%
6 месяцев
27.69%
1 год
108.41%
3 года*
44.23%
5 лет*
24.60%
10 лет*
17.86%

IUIT.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.50%
1 год
28.44%
3 года*
26.73%
5 лет*
17.80%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IAUP.L и IUIT.L

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.18

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.74

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

2.12

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

6.48

+6.37

IAUP.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.18

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.02

-0.91

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и IUIT.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и IUIT.L

Ни IAUP.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и IUIT.L

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-33.46%

-46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-17.03%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-33.46%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.46%

-17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-13.31%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.88%

-6.09%

-43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

5.57%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и IUIT.L

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

6.32%

+12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.83%

15.15%

+20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

23.91%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

23.40%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

22.46%

+12.20%