Сравнение IAUP.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IAUP.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 10.99% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции IAUP.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 17.86% против 22.50% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 108.41%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 24.60%
- 10 лет*
- 17.86%
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и IUIT.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
IUIT.L
Сравнение IAUP.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.18 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.74 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.12 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 6.48 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.18 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и IUIT.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и IUIT.L
Ни IAUP.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и IUIT.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -33.46% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -17.03% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -33.46% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.46% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -13.31% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.88% | -6.09% | -43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 5.57% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и IUIT.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.60% | 6.32% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.83% | 15.15% | +20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 23.91% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 23.40% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 22.46% | +12.20% |