Сравнение IAUP.L с GDGB.L
IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - IAUP.L tracks the S&P Commodity Producers Gold Index while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUP.L returned 18.73%/yr vs 18.94%/yr for GDGB.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IAUP.L charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью 0.67%.
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 63.48%
- 3 года*
- 42.10%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 14.14%
GDGB.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 63.76%
- 3 года*
- 41.23%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUP.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 1.67% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 0.43% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.67% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.64% |
Correlation
The correlation between IAUP.L and GDGB.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between IAUP.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IAUP.L и GDGB.L
Секторы
IAUP.L
GDGB.L
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
IAUP.L
GDGB.L
Промышленность
IAUP.L
GDGB.L
-
Коммуникационные услуги
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Потребительский циклический сектор
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Потребительский защитный сектор
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Энергетика
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Финансовые услуги
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Здравоохранение
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Недвижимость
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Технологии
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Коммунальные услуги
IAUP.L
-
GDGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUP.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
GDGB.L
Сравнение IAUP.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.12 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.40 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и GDGB.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUP.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -50.68% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -29.71% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.57% | -29.71% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -46.27% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -25.04% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.54% | -17.79% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 11.71% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и GDGB.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеют волатильность 14.96% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 15.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.03% | 34.89% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 43.51% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 35.42% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 34.18% | +0.37% |
Сравнение комиссий IAUP.L и GDGB.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и GDGB.L
Ни IAUP.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IAUP.L and GDGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDGB.L is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDGB.L is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for IAUP.L.
IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for IAUP.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUP.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор