Сравнение IASP.L с SGLN.L
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IASP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASP.L returned -0.92%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: -0.92% против 14.27% соответственно.
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IASP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -11.78% | -10.90% | -4.90% | 2.59% | -14.59% | 8.99% | 0.23% | 4.41% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IASP.L and SGLN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IASP.L
SGLN.L
Сравнение IASP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.91 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 5.05 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.45 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.23 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и SGLN.L
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -41.71% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -17.57% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -17.57% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -17.57% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -21.91% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -16.01% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -14.76% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 6.67% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) составляет 3.79%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.08% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 20.08% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 23.19% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 16.30% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.78% | -1.26% |
Сравнение комиссий IASP.L и SGLN.L
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and SGLN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IASP.L.
IASP.L is categorized as REIT, while SGLN.L is Gold. IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор