Сравнение IASP.L с DPYG.L
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IASP.L returned -4.60%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IASP.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -11.78% | -10.90% | -4.90% | 2.59% | -14.59% | 8.99% | 3.81% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
Correlation
The correlation between IASP.L and DPYG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between IASP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IASP.L и DPYG.L
Секторы
IASP.L
DPYG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IASP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
IASP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
IASP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский циклический сектор
IASP.L
-
DPYG.L
Потребительский защитный сектор
IASP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
IASP.L
-
DPYG.L
-
Финансовые услуги
IASP.L
-
DPYG.L
Здравоохранение
IASP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
IASP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
IASP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
IASP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IASP.L
DPYG.L
Сравнение IASP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.24 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 4.23 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.00 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -42.55% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -9.07% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -16.89% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -31.83% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -2.86% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -11.78% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.65% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и DPYG.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.43% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.58% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 11.15% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 15.14% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.43% | -2.91% |
Сравнение комиссий IASP.L и DPYG.L
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and DPYG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор