Сравнение IAIX.L с XFSN.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 76.24% vs -1.50% for XFSN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 32.73%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAIX.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 6.91% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and XFSN.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between IAIX.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
XFSN.L
Сравнение IAIX.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.06 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -0.13 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | -0.10 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.61 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и XFSN.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -23.96% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -23.96% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -11.60% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.19% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 11.38% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и XFSN.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 4.10% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 11.66% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 15.56% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 18.54% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 18.54% | +11.01% |
Сравнение комиссий IAIX.L и XFSN.L
И IAIX.L, и XFSN.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и XFSN.L
Ни IAIX.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and XFSN.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L and XFSN.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор