Сравнение IAIX.L с ITEC.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 78.49% vs 63.94% for ITEC.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAIX.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 49.74%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEC.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 20.74%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 46.16%
- 1 год
- 63.94%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам IAIX.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 49.74% | 15.55% | 6.22% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and ITEC.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between IAIX.L and ITEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
ITEC.L
Сравнение IAIX.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 5.30 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 13.46 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.70 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и ITEC.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -37.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -37.70% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.01% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.32% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.74% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и ITEC.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеют волатильность 10.54% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.22% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 20.30% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 25.02% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 25.40% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.87% | +5.68% |
Сравнение комиссий IAIX.L и ITEC.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и ITEC.L
Ни IAIX.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and ITEC.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IAIX.L.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IAIX.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор