PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAEX.L с RBTX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IAEX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAEX.L returned 10.42%/yr vs 12.03%/yr for RBTX.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAEX.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 32.14%.

IAEX.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.77%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.17%
1 год
21.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

RBTX.L

1 день
3.16%
1 месяц
8.29%
С начала года
32.14%
6 месяцев
32.00%
1 год
50.78%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.L и RBTX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		13.70%16.14%8.60%14.11%-6.28%21.00%10.97%21.66%-7.74%20.82%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		32.14%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%

Correlation

The correlation between IAEX.L and RBTX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between IAEX.L and RBTX.L shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAEX.L и RBTX.L

Секторы
IAEX.L
RBTX.L

Технологии

28.0%
71.2%

Потребительский защитный сектор

17.5%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Энергетика

14.1%

-

Промышленность

8.2%
26.6%

Сырьевые материалы

5.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Здравоохранение

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IAEX.L
28.0%
RBTX.L
71.2%

Потребительский защитный сектор

IAEX.L
17.5%
RBTX.L

-

Финансовые услуги

IAEX.L
14.9%
RBTX.L

-

Энергетика

IAEX.L
14.1%
RBTX.L

-

Промышленность

IAEX.L
8.2%
RBTX.L
26.6%

Сырьевые материалы

IAEX.L
5.8%
RBTX.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

IAEX.L
5.2%
RBTX.L
0.1%

Коммуникационные услуги

IAEX.L
4.1%
RBTX.L

-

Здравоохранение

IAEX.L
1.8%
RBTX.L
1.6%

Недвижимость

IAEX.L
0.4%
RBTX.L

-

Коммунальные услуги

IAEX.L

-

RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

IAEX.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAEX.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.30

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.18

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.86

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

11.29

-3.24

IAEX.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и RBTX.L

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.74%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEX.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.74%

-33.46%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-13.10%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-27.28%

+14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-33.46%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-9.59%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.48%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и RBTX.L

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEX.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

9.28%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

17.74%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

22.02%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

25.33%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

24.51%

-8.35%

Сравнение комиссий IAEX.L и RBTX.L

IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.L и RBTX.L

Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAEX.L and RBTX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

IAEX.L is categorized as Europe Equities, while RBTX.L is Robotics. IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор