Сравнение IAAA.L с FGOV.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and FGOV.L (First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist) are both Global Bonds funds - IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while FGOV.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAAA.L returned -3.15%/yr vs -0.32%/yr for FGOV.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FGOV.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и FGOV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.18%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
FGOV.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAA.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 4.02% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 0.18% | 13.25% | 1.79% | 11.60% | -17.38% | -6.96% | 7.19% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and FGOV.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between IAAA.L and FGOV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
FGOV.L
Сравнение IAAA.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и FGOV.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, примерно равная максимальной просадке FGOV.L в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и FGOV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -33.61% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -5.03% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -9.90% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -32.80% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -2.95% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -12.03% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и FGOV.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) имеют волатильность 2.48% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.64% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.34% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.46% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 9.26% | -1.58% |
Сравнение комиссий IAAA.L и FGOV.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и FGOV.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FGOV.L в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.07% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and FGOV.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAAA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAAA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FGOV.L.
IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FGOV.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.45% for FGOV.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и FGOV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор