Сравнение I500.L с IUCS.L
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 7.92%/yr for IUCS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.79%.
I500.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам I500.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 10.61% | 9.56% | 27.57% | 20.04% | -8.74% | 31.23% | 5.72% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.76% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 19.26% | 0.24% |
Correlation
The correlation between I500.L and IUCS.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between I500.L and IUCS.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов I500.L и IUCS.L
Секторы
I500.L
IUCS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
I500.L
IUCS.L
-
Финансовые услуги
I500.L
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
I500.L
IUCS.L
-
Потребительский циклический сектор
I500.L
IUCS.L
Здравоохранение
I500.L
IUCS.L
-
Промышленность
I500.L
IUCS.L
-
Потребительский защитный сектор
I500.L
IUCS.L
Энергетика
I500.L
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
I500.L
IUCS.L
-
Недвижимость
I500.L
IUCS.L
-
Сырьевые материалы
I500.L
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
I500.L
IUCS.L
Сравнение I500.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.05 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.34 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 0.82 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.22 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.50 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок I500.L и IUCS.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -17.74% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.20% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -11.51% | -9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -13.49% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -7.25% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -4.69% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.86% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и IUCS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 6.19% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 12.11% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 14.66% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.12% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.92% | -1.62% |
Сравнение комиссий I500.L и IUCS.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUCS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и IUCS.L
Ни I500.L, ни IUCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.L and IUCS.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUCS.L.
I500.L is categorized as S&P 500, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор