Сравнение I500.L с EMIM.L
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 8.76%/yr for EMIM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 24.23%.
I500.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- —
EMIM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 49.71%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам I500.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 10.61% | 9.56% | 27.57% | 20.04% | -8.74% | 31.23% | 5.72% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.23% | 23.35% | 9.18% | 4.93% | -10.17% | 0.74% | 14.66% |
Correlation
The correlation between I500.L and EMIM.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between I500.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
I500.L
EMIM.L
Сравнение I500.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.63 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 16.57 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 3.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок I500.L и EMIM.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -31.70% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.92% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -15.56% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -21.98% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.39% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.71% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.06% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.03% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 14.14% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 16.67% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.82% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.81% | -3.51% |
Сравнение комиссий I500.L и EMIM.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и EMIM.L
Ни I500.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.L and EMIM.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
I500.L is categorized as S&P 500, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор