PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 11.35%/yr for IS3Q.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%7.65%

Correlation

The correlation between I500.DE and IS3Q.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between I500.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с EXXW.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

I500.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.76

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.53

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.97

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

11.80

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.76

+0.37

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-32.31%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.33%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-20.63%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.63%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.61%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.60%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и IS3Q.DE

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.31%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.66%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.15%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.89%

+0.24%

Сравнение комиссий I500.DE и IS3Q.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и IS3Q.DE

Ни I500.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

I500.DE is categorized as S&P 500, while IS3Q.DE is Global Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор