PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HZR.AX с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HZR.AX с XUU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HZR.AX (Hazer Group Limited) is a stock, while XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 5 years, HZR.AX returned -18.46%/yr vs 14.55%/yr for XUU-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HZR.AX и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Hazer Group Limited (HZR.AX) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HZR.AX торгуется в AUD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HZR.AX показывает доходность -28.43%, что значительно ниже, чем у XUU-U.TO с доходностью 4.74%.

HZR.AX

1 день
-3.95%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-28.43%
6 месяцев
-20.65%
1 год
-1.35%
3 года*
-21.17%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
-2.54%

XUU-U.TO

1 день
0.76%
1 месяц
6.06%
С начала года
4.74%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HZR.AX и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HZR.AX
Hazer Group Limited		-28.43%36.00%-45.26%23.40%-50.22%42.23%106.42%-18.76%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		4.38%7.89%34.83%26.61%-15.14%35.65%8.30%4.91%

Correlation

The correlation between HZR.AX and XUU-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hazer Group Limited

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

HZR.AX vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HZR.AX
Ранг доходности на риск HZR.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HZR.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HZR.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HZR.AX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HZR.AX c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hazer Group Limited (HZR.AX) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HZR.AXXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.63

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.22

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.54

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.26

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HZR.AX vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HZR.AX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HZR.AX и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HZR.AXXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.63

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.89

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.85

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HZR.AX и XUU-U.TO

Максимальная просадка HZR.AX за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZR.AX и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HZR.AXXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-23.61%

-61.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.61%

-11.36%

-35.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.28%

-18.09%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.29%

-20.66%

-63.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.29%

0.00%

-79.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.17%

-5.15%

-48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

4.10%

+19.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HZR.AX и XUU-U.TO

Hazer Group Limited (HZR.AX) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HZR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HZR.AXXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

2.33%

+19.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.97%

8.32%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

10.76%

+54.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.29%

16.48%

+46.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.57%

17.74%

+50.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HZR.AX и XUU-U.TO

HZR.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HZR.AX
Hazer Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Часто задаваемые вопросы

HZR.AX and XUU-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HZR.AX и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор