PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUS.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUS.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HYUS.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.87%/yr vs 20.77%/yr for IWDA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%.

HYUS.L

1 день
-0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.87%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и IWDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.22%8.62%8.28%12.85%-5.88%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-11.98%

Correlation

The correlation between HYUS.L and IWDA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.64

The correlation between HYUS.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYUS.L и IWDA.L

Секторы
HYUS.L
IWDA.L

Недвижимость

100.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.7%

Технологии

-

32.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

HYUS.L
100.0%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

HYUS.L

-

IWDA.L
2.8%

Коммуникационные услуги

HYUS.L

-

IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

HYUS.L

-

IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

HYUS.L

-

IWDA.L
4.8%

Энергетика

HYUS.L

-

IWDA.L
3.9%

Финансовые услуги

HYUS.L

-

IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

HYUS.L

-

IWDA.L
8.6%

Промышленность

HYUS.L

-

IWDA.L
9.7%

Технологии

HYUS.L

-

IWDA.L
32.9%

Коммунальные услуги

HYUS.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с BRHYXHYUS.L с ^TNXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с JHYU.LHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

HYUS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUS.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.17

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.11

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

13.16

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUS.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUS.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и IWDA.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.49%

-34.11%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-8.31%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.06%

-16.94%

+11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.43%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.44%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.97%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.40%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.19%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

11.93%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.68%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

15.91%

-9.22%

Сравнение комиссий HYUS.L и IWDA.L

И HYUS.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и IWDA.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		9.21%7.38%7.54%6.30%1.52%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and IWDA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUS.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

HYUS.L is categorized as High Yield Bonds, while IWDA.L is Global Equities. HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор