Сравнение HYTR с NHYB
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTR и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.46% | 0.99% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HYTR and NHYB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. NHYB — Ранг доходности на риск
HYTR
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTR c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTR и NHYB
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -2.40% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.15% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -0.36% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.62% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.62% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 3.62% | +2.22% |
Сравнение комиссий HYTR и NHYB
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и NHYB
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.74% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYTR and NHYB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.
HYTR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 4.24% for NHYB.
HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Nuveen. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор