Сравнение HYT с MDHVX
HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HYT returned 7.45%/yr vs 4.62%/yr for MDHVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности HYT и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MDHVX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции HYT превзошли акции MDHVX по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.62% соответственно.
HYT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.45%
MDHVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам HYT и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 2.04% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 1.64% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between HYT and MDHVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYT vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
HYT
MDHVX
Сравнение HYT c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.79 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 23.84 | -24.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.82 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.66 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.35 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок HYT и MDHVX
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки MDHVX в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и MDHVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYT | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -18.04% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -1.06% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -2.65% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -6.26% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -18.04% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.11% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -0.78% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.21% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и MDHVX
BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYT | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.49% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 1.41% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 1.80% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 2.58% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 3.43% | +13.50% |
Сравнение комиссий HYT и MDHVX
HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и MDHVX
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности MDHVX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.78% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.34% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYT and MDHVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYT has higher volatility (2.69%) compared to MDHVX (0.49%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs MDHVX's -18.04%.
MDHVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYT и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор