Сравнение HYSD.L с GBHY.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GBHY.L (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while GBHY.L tracks the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 6.57%/yr for GBHY.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for GBHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и GBHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как GBHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у GBHY.L с доходностью 1.18%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и GBHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 8.81% |
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 1.18% | 2.56% | 7.79% | 4.80% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and GBHY.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. GBHY.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
GBHY.L
Сравнение HYSD.L c GBHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | GBHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.43 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.03 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и GBHY.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что больше максимальной просадки GBHY.L в -7.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и GBHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | GBHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -7.72% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.12% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -7.03% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.07% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.22% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.11% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и GBHY.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | GBHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.60% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.99% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 6.31% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.87% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.87% | -0.79% |
Сравнение комиссий HYSD.L и GBHY.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GBHY.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и GBHY.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GBHY.L в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 6.60% | 6.49% | 6.89% | 5.78% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and GBHY.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GBHY.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while GBHY.L tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.25% for GBHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и GBHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор