Сравнение HYSD.L с FAGB.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while FAGB.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 6.70%/yr for FAGB.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for FAGB.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и FAGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как FAGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FAGB.L с доходностью 1.09%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и FAGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -4.03% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and FAGB.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between HYSD.L and FAGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. FAGB.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
FAGB.L
Сравнение HYSD.L c FAGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | FAGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.17 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 4.35 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и FAGB.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки FAGB.L в -30.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и FAGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | FAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -30.30% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -4.75% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -5.31% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.62% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.39% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.29% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и FAGB.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | FAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.19% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.84% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.65% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 7.13% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 8.53% | -2.45% |
Сравнение комиссий HYSD.L и FAGB.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAGB.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и FAGB.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and FAGB.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for FAGB.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.50% for FAGB.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и FAGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор