Сравнение HYLN с BGDE
HYLN (Hyliion Holdings Corp.) and BGDE (Big Digital Energy, Inc.) are both stocks. HYLN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BGDE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HYLN returned -18.40%/yr vs -64.31%/yr for BGDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYLN и BGDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLN показывает доходность 92.93%, что значительно выше, чем у BGDE с доходностью 35.39%.
HYLN
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -56.17%
- 6 месяцев
- 59.19%
- С начала года
- 92.93%
- 1 год
- 113.86%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.96%
BGDE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -46.58%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 35.39%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -48.77%
- 5 лет*
- -64.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.15%
Сравнение доходности по годам HYLN и BGDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLN Hyliion Holdings Corp. | 92.93% | -29.50% | 220.76% | -65.23% | -62.26% | -62.38% | 64.96% | 2.99% |
BGDE Big Digital Energy, Inc. | 35.39% | -74.72% | -73.97% | 131.88% | -96.53% | 215.71% | 16.67% | -76.00% |
Correlation
The correlation between HYLN and BGDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between HYLN and BGDE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HYLN:
$633.06M
BGDE:
$31.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLN vs. BGDE — Ранг доходности на риск
HYLN
BGDE
Сравнение HYLN c BGDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyliion Holdings Corp. (HYLN) и Big Digital Energy, Inc. (BGDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLN | BGDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.55 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -0.73 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLN и BGDE
Максимальная просадка HYLN за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке BGDE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLN и BGDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLN | BGDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.98% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.17% | -94.92% | +38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.54% | -98.02% | +25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.59% | -99.91% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.64% | -99.92% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.16% | -88.68% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.65% | 71.29% | -49.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLN и BGDE
Hyliion Holdings Corp. (HYLN) и Big Digital Energy, Inc. (BGDE) имеют волатильность 36.88% и 35.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLN | BGDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.88% | 35.66% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.75% | 115.33% | -31.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 187.80% | -84.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.49% | 157.37% | -66.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.05% | 186.23% | -97.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLN и BGDE
Ни HYLN, ни BGDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HYLN и BGDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyliion Holdings Corp. и Big Digital Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HYLN and BGDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLN has higher volatility (36.88%) compared to BGDE (35.66%). In terms of maximum drawdown, HYLN dropped -99.03% vs BGDE's -99.98%.
HYLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYLN и BGDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор