Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Коэффициент Шарпа: 0.28

Коэффициент Шарпа HYLN равен 0.28, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.28 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HYLN

Средне

HYLN опережает 52.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция HYLN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HYLN относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.35 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.35 до 1.06
Зеленая зона (верхние 25%): 1.06 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.65+
Медиана (50-й перцентиль): 0.26 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Hyliion Holdings Corp. с другими акциями в отрасли Auto Parts за несколько временных периодов, показывая, как доходность HYLN с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SMTOY	Sumitomo Electric Industries Ltd ADR	4.69
DAN	Dana Incorporated	3.60
PLOW	Douglas Dynamics, Inc.	3.25
MOD	Modine Manufacturing Company	2.72
GTX	Garrett Motion Inc.	2.66
BWA	BorgWarner Inc.	2.44
CVGI	Commercial Vehicle Group, Inc.	2.18
MGA	Magna International Inc.	2.02
PHIN	PHINIA Inc.	1.97
STRT	Strattec Security Corporation	1.89
HYLN	Hyliion Holdings Corp.	0.28

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HYLN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HYLN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore HYLN risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

HYLN Sortino Ratio