PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 23.77%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
5.55%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.68%
1 год
43.76%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%22.03%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and ENCC.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between HYLD.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и ENCC.TO

Секторы
HYLD.TO
ENCC.TO

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Недвижимость

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

HYLD.TO
33.9%
ENCC.TO

-

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
ENCC.TO

-

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
ENCC.TO

-

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
ENCC.TO

-

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
ENCC.TO
100.0%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.02

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.22

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

18.57

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.00

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-89.91%

+58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.48%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-16.67%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.24%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-39.81%

+30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.38%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) составляет 4.51%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.70%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.31%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.05%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

23.03%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

29.04%

-9.83%

Сравнение комиссий HYLD.TO и ENCC.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор