PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с CDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с CDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and CDAY.NEO (Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF) are both Derivative Income funds from Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.85%/yr for CDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и CDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYLD.TO показывает доходность 15.59%, а CDAY.NEO немного ниже – 14.97%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDAY.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.97%
6 месяцев
16.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и CDAY.NEO

2026 (YTD)2025
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%14.67%
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.97%14.26%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and CDAY.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и CDAY.NEO

Секторы
HYLD.TO
CDAY.NEO

Технологии

33.9%
6.2%

Финансовые услуги

12.4%
29.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.2%

Здравоохранение

9.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.3%

Промышленность

5.0%
13.8%

Сырьевые материалы

5.0%
14.5%

Энергетика

4.9%
9.3%

Недвижимость

3.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Технологии

HYLD.TO
33.9%
CDAY.NEO
6.2%

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
CDAY.NEO
29.6%

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
CDAY.NEO
8.2%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
CDAY.NEO
1.8%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
CDAY.NEO
8.3%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
CDAY.NEO
13.8%

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
CDAY.NEO
14.5%

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
CDAY.NEO
9.3%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
CDAY.NEO
0.4%

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
CDAY.NEO
4.1%

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
CDAY.NEO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. CDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c CDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOCDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. CDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOCDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.15

-2.46

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и CDAY.NEO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки CDAY.NEO в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и CDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOCDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-8.00%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-1.02%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и CDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOCDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.41%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

11.41%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

11.41%

+7.80%

Сравнение комиссий HYLD.TO и CDAY.NEO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии CDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и CDAY.NEO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что меньше доходности CDAY.NEO в 14.39%

ПозицияTTM2025202420232022
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		14.39%7.88%0.00%0.00%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and CDAY.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.85% for CDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и CDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор