PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYI с FSHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYI с FSHGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and FSHGX (Fidelity SAI High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, HYI returned 1.58%/yr vs 4.37%/yr for FSHGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.60%/yr for FSHGX.

Доходность

Сравнение доходности HYI и FSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYI показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FSHGX с доходностью 3.35%.

HYI

1 день
-0.28%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
-0.27%
1 год
-2.63%
3 года*
6.32%
5 лет*
1.58%
10 лет*
5.10%

FSHGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
2.70%
С начала года
3.35%
1 год
8.23%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYI и FSHGX

2026 (YTD)20252024202320222021
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		-0.27%4.09%7.58%6.72%-13.48%7.99%
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		3.35%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%

Correlation

The correlation between HYI and FSHGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

Fidelity SAI High Income Fund

Часто сравнивают с HYI:
HYI с HIOHYI с ISDHYI с JFRHYI с RSFHYI с EHIHYI с FTHYHYI с GHY
Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с FSHNXFSHGX с HYGFSHGX с HYGVFSHGX с FXAIXFSHGX с MNHYXFSHGX с VOOFSHGX с FCNVX

Доходность на риск

HYI vs. FSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYI
Ранг доходности на риск HYI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYI: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYI c FSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYIFSHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.48

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
4.14

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.69

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

17.46

-18.06

HYI vs. FSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSHGX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYI и FSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYI и FSHGX

Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки FSHGX в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и FSHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYIFSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-15.77%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.31%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-3.93%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-15.77%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.44%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-3.74%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

0.49%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HYI и FSHGX

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYIFSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.77%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

2.73%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

3.43%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

5.27%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

5.20%

+7.70%

Сравнение комиссий HYI и FSHGX

HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSHGX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYI и FSHGX

Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности FSHGX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		6.40%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		10.80%10.22%9.64%9.40%9.09%7.19%7.35%6.87%8.10%7.81%8.73%9.36%

Часто задаваемые вопросы

HYI and FSHGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYI has higher volatility (1.66%) compared to FSHGX (0.77%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs FSHGX's -15.77%.

FSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYI и FSHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор