Сравнение HYGU.L с CSP1.L
HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYGU.L returned 4.56%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGU.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности HYGU.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYGU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYGU.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
HYGU.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам HYGU.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 2.07% | 7.24% | 7.29% | 13.55% | -7.14% | 3.72% | 2.16% | 12.83% | -0.86% | 0.71% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 4.96% |
Correlation
The correlation between HYGU.L and CSP1.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between HYGU.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HYGU.L
CSP1.L
Сравнение HYGU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGU.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.45 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 10.01 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGU.L и CSP1.L
Максимальная просадка HYGU.L за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGU.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -33.51% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -8.68% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.62% | -19.33% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -25.16% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.52% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.07% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.13% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGU.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HYGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.88% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 8.63% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 11.59% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 20.98% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 18.84% | -11.74% |
Сравнение комиссий HYGU.L и CSP1.L
HYGU.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGU.L и CSP1.L
Ни HYGU.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYGU.L and CSP1.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
HYGU.L is categorized as European High Yield Bonds, while CSP1.L is S&P 500. HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for HYGU.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для HYGU.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор