PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGN.L с HTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGN.L с HTWO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index while HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGN.L returned -3.55%/yr vs 12.22%/yr for HTWO.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HYGN.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности HYGN.L и HTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGN.L показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у HTWO.L с доходностью 25.90%.

HYGN.L

1 день
-2.88%
1 месяц
-28.95%
6 месяцев
6.89%
С начала года
31.14%
1 год
75.72%
3 года*
-3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGN.L и HTWO.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		31.14%54.56%-33.06%-34.76%-26.91%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-26.42%

Correlation

The correlation between HYGN.L and HTWO.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between HYGN.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HYGN.L:
HYGN.L с FLXK.LHYGN.L с HKOD.LHYGN.L с KSTR.LHYGN.L с NXTG.LHYGN.L с BKCG.LHYGN.L с BOTG.LHYGN.L с BUGG.L
Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L

Доходность на риск

HYGN.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGN.L
Ранг доходности на риск HYGN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGN.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGN.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGN.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGN.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGN.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGN.LHTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

6.91

-2.37

HYGN.L vs. HTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGN.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWO.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGN.L и HTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGN.L и HTWO.L

Максимальная просадка HYGN.L за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки HTWO.L в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGN.L и HTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGN.LHTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-68.35%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.52%

-23.23%

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.01%

-32.23%

-36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-33.88%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.98%

-48.83%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

7.74%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGN.L и HTWO.L

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что HYGN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGN.LHTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

10.56%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

23.62%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.09%

32.48%

+24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.78%

29.27%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

29.37%

+22.41%

Сравнение комиссий HYGN.L и HTWO.L

HYGN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HTWO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGN.L и HTWO.L

Ни HYGN.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HYGN.L and HTWO.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HYGN.L.

HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index, while HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for HYGN.L and 0.49% for HTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGN.L и HTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор