Сравнение HYFA.L с XUHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).
HYFA.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и XUHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.58% | 9.60% | 5.20% | 10.21% | -13.83% | 5.51% | 8.98% | 12.43% | -3.86% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0.05% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 3.50% | 5.99% | 17.27% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и XUHY.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
XUHY.L
Сравнение HYFA.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.85 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.56 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 15.88 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и XUHY.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и XUHY.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности XUHY.L в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.72% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.54% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и XUHY.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и XUHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -22.78% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -2.83% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -16.60% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.95% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.36% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.58% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и XUHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.10% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 3.31% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 5.95% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 7.54% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 9.69% | -1.14% |