Сравнение HYFA.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
HYFA.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.96% | 9.60% | 5.20% | 10.21% | -13.83% | 5.51% | 8.98% | 12.43% | -5.11% | 8.98% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 10.78% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Разные валюты инструментов
HYFA.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и SGLP.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
SGLP.L
Сравнение HYFA.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.00 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.48 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.94 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.50 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.00 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.30 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и SGLP.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и SGLP.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.75% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и SGLP.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -38.83% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -17.89% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -17.89% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -9.45% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -13.37% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.24% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 10.99% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 21.70% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 26.08% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 17.20% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 15.67% | -7.12% |