PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYFA.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%8.98%12.43%-5.11%8.98%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.


HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий HYFA.L и SGLP.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.


Доходность на риск

HYFA.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYFA.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.00

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.48

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.94

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

11.50

-7.24

HYFA.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYFA.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.00

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.30

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и SGLP.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и SGLP.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и SGLP.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HYFA.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-38.83%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-17.89%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-17.89%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-9.45%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-13.37%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.24%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYFA.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

10.99%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

21.70%

-17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

26.08%

-19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

17.20%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

15.67%

-7.12%