Сравнение HYEM.L с UBXX.L
HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - HYEM.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEM.L returned 2.77%/yr vs 1.95%/yr for UBXX.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HYEM.L charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности HYEM.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYEM.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYEM.L показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 2.23%.
HYEM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYEM.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% | 8.98% | 11.89% | 7.56% | -12.87% | -0.65% | 5.46% | 14.61% | -1.96% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.23% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -10.43% |
Correlation
The correlation between HYEM.L and UBXX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYEM.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
HYEM.L
UBXX.L
Сравнение HYEM.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYEM.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.25 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 3.47 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYEM.L и UBXX.L
Максимальная просадка HYEM.L за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEM.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -35.97% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -5.87% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -8.71% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -34.69% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.58% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.47% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.11% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYEM.L и UBXX.L
Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) составляет 1.12%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что HYEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.72% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.98% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 7.74% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 10.77% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 11.08% | -3.85% |
Сравнение комиссий HYEM.L и UBXX.L
HYEM.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYEM.L и UBXX.L
HYEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HYEM.L and UBXX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.40% for HYEM.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для HYEM.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор