PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYEA.L с HYFA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYEA.L с HYFA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and HYFA.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYFA.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYEA.L returned 3.95%/yr vs 3.54%/yr for HYFA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYEA.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HYFA.L.

Доходность

Сравнение доходности HYEA.L и HYFA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYEA.L торгуется в EUR, в то время как HYFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYEA.L показывает доходность 1.74%, а HYFA.L немного выше – 1.77%.

HYEA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

HYFA.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.76%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYEA.L и HYFA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.74%1.53%9.22%9.21%-6.45%8.26%-1.76%14.15%0.72%-1.89%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		1.78%-3.41%12.15%6.90%-8.49%13.40%-0.01%14.98%-0.66%-1.76%

Correlation

The correlation between HYEA.L and HYFA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.70

The correlation between HYEA.L and HYFA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HYEA.L:
HYEA.L с OCSLHYEA.L с FBNDHYEA.L с VOOHYEA.L с GHYS.LHYEA.L с STHY.LHYEA.L с IHYA.LHYEA.L с JGYH.L
Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с GHYU.LHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с EQQQ.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с DHYA.L

Доходность на риск

HYEA.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYEA.L
Ранг доходности на риск HYEA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYEA.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYEA.LHYFA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.79

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.13

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.23

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

4.37

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYEA.L vs. HYFA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYEA.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HYFA.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYEA.L и HYFA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYEA.LHYFA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HYEA.L и HYFA.L

Максимальная просадка HYEA.L за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYEA.L и HYFA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYEA.LHYFA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-28.05%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-4.68%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-12.61%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-12.61%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.51%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.32%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HYEA.L и HYFA.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) составляет 0.89%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что HYEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYEA.LHYFA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.17%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

5.71%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

7.30%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

8.90%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

10.21%

-3.28%

Сравнение комиссий HYEA.L и HYFA.L

HYEA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFA.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYEA.L и HYFA.L

HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYEA.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.57%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%

Часто задаваемые вопросы

HYEA.L and HYFA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYFA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYFA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.

HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYFA.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYEA.L and 0.45% for HYFA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYEA.L и HYFA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор