Сравнение HYBL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HYBL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -0.93% | 7.78% | 9.12% | 11.86% | -4.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBL показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
HYBL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и SPHD
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
HYBL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HYBL
SPHD
Сравнение HYBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.23 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.42 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.25 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 0.80 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.23 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HYBL и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и SPHD
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.25% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и SPHD
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -41.39% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -11.33% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.48% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -4.70% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.53% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и SPHD
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 1.43%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.15% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 7.86% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 14.46% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 14.20% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.65% | -13.01% |