PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
17.34%
HYBL
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, HYBL показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 24.64%.


HYBL

С начала года

8.68%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHD

С начала года

24.64%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

17.34%

1 год

33.64%

5 лет (среднегодовая)

8.06%

10 лет (среднегодовая)

8.95%

Основные характеристики


HYBLSPHD
Коэф-т Шарпа4.363.00
Коэф-т Сортино6.914.27
Коэф-т Омега2.011.55
Коэф-т Кальмара9.772.51
Коэф-т Мартина48.8320.70
Индекс Язвы0.25%1.63%
Дневная вол-ть2.77%11.21%
Макс. просадка-8.46%-41.39%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SPHD

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.363.00
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.914.27
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.011.55
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.772.51
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 48.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.8320.70
HYBL
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36
3.00
HYBL
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPHD

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPHD в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.17%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.28%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPHD

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYBL
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPHD

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.54%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
2.91%
HYBL
SPHD