PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYBL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYBLSPHD
Дох-ть с нач. г.8.36%21.69%
Дох-ть за 1 год13.01%35.78%
Коэф-т Шарпа4.563.02
Коэф-т Сортино7.374.38
Коэф-т Омега2.071.56
Коэф-т Кальмара10.492.04
Коэф-т Мартина52.5221.68
Индекс Язвы0.25%1.61%
Дневная вол-ть2.84%11.52%
Макс. просадка-8.46%-41.39%
Текущая просадка-0.18%-1.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYBL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYBL и SPHD

С начала года, HYBL показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
13.05%
HYBL
SPHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYBL и SPHD

HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYBL, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYBL, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYBL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYBL, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYBL, с текущим значением в 52.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0052.52
SPHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 21.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.68

Сравнение коэффициента Шарпа HYBL и SPHD

Показатель коэффициента Шарпа HYBL на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
3.02
HYBL
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBL и SPHD

Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SPHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
8.19%7.93%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.40%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HYBL и SPHD

Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-1.70%
HYBL
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности HYBL и SPHD

Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.59%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
2.80%
HYBL
SPHD