Сравнение HYBL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HYBL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBL - это активно управляемый фонд от SPDR. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBL или SPHD.
Основные характеристики
| HYBL | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.90% | 21.18% |
| Дох-ть за 1 год | 11.79% | 28.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 3.23% | 12.55% |
| Макс. просадка | -8.46% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.09% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между HYBL и SPHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYBL и SPHD
С начала года, HYBL показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBL и SPHD
HYBL берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBL и SPHD
Дивидендная доходность HYBL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SPHD в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 8.23% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.22% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок HYBL и SPHD
Максимальная просадка HYBL за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBL и SPHD
Текущая волатильность для SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) составляет 0.53%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что HYBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.