JB34 - CM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 25% |
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 20% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | High Yield Bonds | 5% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | Money Market | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JB34 - CM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 февр. 2022 г., начальной даты HYBL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| JB34 - CM | -1.17% | -1.48% | -0.08% | 3.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 4.61% | 2.53% | 1.76% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -2.65% | -2.51% | -0.48% | 3.53% | 7.21% | 4.32% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | -1.99% | -2.16% | -0.74% | 4.95% | N/A | N/A |
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | -3.79% | -3.76% | -4.35% | -1.19% | 0.20% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JB34 - CM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44% | 0.43% | -0.77% | -1.27% | -1.17% | ||||||||
| 2024 | 0.56% | 0.48% | 0.28% | 0.29% | 0.42% | 0.44% | 0.88% | 0.34% | 0.91% | 0.18% | 0.74% | 0.13% | 5.79% |
| 2023 | 1.81% | -0.24% | 0.74% | 0.27% | 0.18% | 1.11% | 0.63% | 0.25% | -0.45% | 0.08% | 2.00% | 1.15% | 7.76% |
| 2022 | 0.08% | -0.69% | -0.85% | -0.22% | -1.16% | 1.22% | 0.11% | -1.40% | 0.31% | 1.51% | 0.04% | -1.07% |
Комиссия
Комиссия JB34 - CM составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JB34 - CM составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.44 | — | — | — | — |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.13 | 1.81 | 1.43 | 0.91 | 5.73 |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.18 | 1.68 | 1.30 | 1.22 | 8.33 |
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | -0.19 | -0.21 | 0.96 | -0.17 | -0.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность JB34 - CM за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.10% | 5.60% | 5.45% | 2.76% | 1.25% | 1.66% | 2.84% | 2.52% | 1.96% | 1.61% | 1.87% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 4.50% | 5.12% | 4.94% | 1.50% | 0.02% | 0.47% | 2.12% | 1.62% | 0.79% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.67% | 8.33% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 8.01% | 7.88% | 7.93% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 2.67% | 2.79% | 2.63% | 2.48% | 2.16% | 2.30% | 2.46% | 2.68% | 2.78% | 3.03% | 4.05% | 3.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JB34 - CM показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка JB34 - CM составляет 2.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.28% | 2 мар. 2022 г. | 149 | 29 сент. 2022 г. | 74 | 13 янв. 2023 г. | 223 |
| -2.04% | 3 мар. 2025 г. | 30 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -0.86% | 3 февр. 2023 г. | 12 | 21 февр. 2023 г. | 28 | 31 мар. 2023 г. | 40 |
| -0.86% | 1 сент. 2023 г. | 42 | 30 окт. 2023 г. | 4 | 3 нояб. 2023 г. | 46 |
| -0.71% | 10 дек. 2024 г. | 8 | 19 дек. 2024 г. | 27 | 31 янв. 2025 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JB34 - CM составляет 0.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUSXX | HYBL | FTFMX | FFRHX | |
|---|---|---|---|---|
| VUSXX | 1.00 | 0.02 | 0.24 | 0.25 |
| HYBL | 0.02 | 1.00 | 0.26 | 0.38 |
| FTFMX | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.23 |
| FFRHX | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 1.00 |