PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Agg.
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Agg.

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

AGBP.L 10%CSH2.L 8%ERNS.L 7.5%GILI.L 7%VHYL.AS 25%JGPI.DE 20%SWDA.L 15%GGRP.L 7.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		Global Bonds
10%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		Money Market
8%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		Total Bond Market
7.50%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		Global Equities, Dividend
7.50%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		Inflation-Protected Bonds
7%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
20%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
15%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Agg. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.50%
8.80%
Agg.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 дек. 2023 г., начальной даты JGPI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Agg.11.72%2.64%8.49%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		13.05%2.00%8.08%13.63%7.95%7.26%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		16.77%2.32%9.11%17.99%11.18%12.05%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		7.92%2.51%6.66%5.48%2.17%N/A
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		7.30%1.99%6.10%5.78%2.28%1.52%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		4.14%4.01%7.67%6.59%-6.54%0.94%
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		8.46%3.74%9.27%9.62%-1.29%N/A
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		13.61%2.48%8.76%14.88%10.77%N/A
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		12.86%2.97%9.77%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Agg., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%0.98%2.58%-2.04%2.07%0.78%3.13%2.34%11.72%
20233.21%3.21%

Комиссия

Комиссия Agg. составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD
График комиссии GGRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
График комиссии JGPI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
График комиссии AGBP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
График комиссии ERNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
График комиссии CSH2.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist
График комиссии GILI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Agg. среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Agg., с текущим значением в 7474
Agg.
Ранг коэф-та Шарпа Agg., с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Agg., с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Agg., с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Agg., с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Agg., с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Agg.
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		1.582.091.302.208.23
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		1.782.491.333.0510.99
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		11.3222.407.8333.15335.12
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		8.1616.823.5549.36210.25
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.500.811.090.131.27
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.023.111.370.529.41
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.752.511.312.739.98
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Agg. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Agg. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Agg.2.40%10.48%16.81%13.55%16.16%17.45%10.79%0.86%0.80%0.79%0.69%0.26%
Активы портфеля:
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%1.03%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.29%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%0.06%
GILI.L
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist		0.50%0.50%0.46%0.27%0.28%0.33%0.35%0.38%0.79%0.00%0.00%0.00%
AGBP.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.56%91.82%156.06%127.45%153.09%164.90%97.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.39%1.86%2.42%1.60%1.47%1.88%2.13%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		4.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
Agg.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Agg. показал максимальную просадку в 3.77%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.77%22 мар. 2024 г.1717 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.37
-3.22%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.816 авг. 2024 г.23
-1.77%3 сент. 2024 г.711 сент. 2024 г.417 сент. 2024 г.11
-1.71%21 мая 2024 г.729 мая 2024 г.264 июл. 2024 г.33
-1.56%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.829 янв. 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Agg. составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.24%
4.08%
Agg.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JGPI.DEGILI.LVHYL.ASSWDA.LGGRP.LERNS.LCSH2.LAGBP.L
JGPI.DE1.000.110.590.310.400.170.180.18
GILI.L0.111.000.300.380.380.570.570.78
VHYL.AS0.590.301.000.620.670.310.310.38
SWDA.L0.310.380.621.000.930.510.520.47
GGRP.L0.400.380.670.931.000.530.530.49
ERNS.L0.170.570.310.510.531.000.980.85
CSH2.L0.180.570.310.520.530.981.000.86
AGBP.L0.180.780.380.470.490.850.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2023 г.