PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXX.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXX.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HXX.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXX.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXX.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		-1.27%31.10%11.15%9.62%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HXX.TO показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HXX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.40%
1 год
14.06%
3 года*
15.49%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HXX.TO:
HXX.TO с ZDI.TOHXX.TO с HSBA.LHXX.TO с XEQT.TOHXX.TO с TEC.TOHXX.TO с VFV.TOHXX.TO с XEU.TOHXX.TO с XESG.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HXX.TO и QQCL.TO

HXX.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXX.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXX.TO
Ранг доходности на риск HXX.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXX.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXX.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXX.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXX.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXX.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

5.17

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXX.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXX.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXX.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXX.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.09

-0.51

Корреляция

Корреляция между HXX.TO и QQCL.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXX.TO и QQCL.TO

HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
HXX.TO
Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HXX.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HXX.TO за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXX.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXX.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-25.63%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-16.21%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.97%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-3.48%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HXX.TO и QQCL.TO

Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что HXX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXX.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.43%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.36%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

24.55%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

20.70%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.70%

-1.92%