PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. HXT.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXT.TO returned 14.72%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%11.41%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between HXT.TO and VEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between HXT.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXT.TO и VEQT.TO

Секторы
HXT.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

37.3%
20.7%

Энергетика

15.9%
8.7%

Сырьевые материалы

12.6%
8.6%

Технологии

12.0%
20.3%

Промышленность

8.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.0%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Здравоохранение

-

6.6%

Финансовые услуги

HXT.TO
37.3%
VEQT.TO
20.7%

Энергетика

HXT.TO
15.9%
VEQT.TO
8.7%

Сырьевые материалы

HXT.TO
12.6%
VEQT.TO
8.6%

Технологии

HXT.TO
12.0%
VEQT.TO
20.3%

Промышленность

HXT.TO
8.9%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

HXT.TO
3.9%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

HXT.TO
3.6%
VEQT.TO
4.5%

Коммунальные услуги

HXT.TO
2.9%
VEQT.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

HXT.TO
2.4%
VEQT.TO
6.0%

Недвижимость

HXT.TO
0.5%
VEQT.TO
2.2%

Здравоохранение

HXT.TO

-

VEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

HXT.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.88

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.07

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

17.94

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-30.45%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.05%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-15.46%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-18.32%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.71%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.39%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.61%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

12.90%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.77%

-0.60%

Сравнение комиссий HXT.TO и VEQT.TO

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и VEQT.TO

HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор