PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXT.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXT.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. HXT.TO is passively managed, while HSUV-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, HXT.TO returned 14.72%/yr vs 6.56%/yr for HSUV-U.TO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HXT.TO charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for HSUV-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXT.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXT.TO торгуется в CAD, в то время как HSUV-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUV-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXT.TO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у HSUV-U.TO с доходностью 2.88%.

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%

HSUV-U.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.51%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXT.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%12.46%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		2.88%-0.73%13.87%3.14%9.21%-0.64%-5.89%

Correlation

The correlation between HXT.TO and HSUV-U.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between HXT.TO and HSUV-U.TO has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO

Доходность на риск

HXT.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXT.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXT.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.15

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
1.59

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.43

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

4.03

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXT.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXT.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXT.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXT.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.15

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HXT.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка HXT.TO за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки HSUV-U.TO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXT.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXT.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-11.40%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-3.88%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-5.55%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-5.55%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.24%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HXT.TO и HSUV-U.TO

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXT.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.88%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

3.65%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

4.84%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

6.42%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

6.41%

+8.76%

Сравнение комиссий HXT.TO и HSUV-U.TO

HXT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HSUV-U.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXT.TO и HSUV-U.TO

Ни HXT.TO, ни HSUV-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXT.TO and HSUV-U.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

HXT.TO is categorized as Canada Equities, while HSUV-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.07% for HXT.TO and 0.18% for HSUV-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXT.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор