PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.27%/yr vs 16.76%/yr for ZUQ.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 16.76% соответственно.

HXQ.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.00%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.59%
1 год
39.46%
3 года*
28.29%
5 лет*
19.92%
10 лет*
22.27%

ZUQ.TO

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.46%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.61%
3 года*
20.68%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		19.67%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.46%5.80%34.06%33.29%-18.30%26.45%19.97%31.80%4.75%17.02%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and ZUQ.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.82

The correlation between HXQ.TO and ZUQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXQ.TO и ZUQ.TO

Секторы
HXQ.TO
ZUQ.TO

Технологии

55.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
2.7%

Здравоохранение

4.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.2%

Промышленность

3.1%
10.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Энергетика

0.5%
0.2%

Финансовые услуги

0.3%
10.6%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HXQ.TO
55.9%
ZUQ.TO
33.5%

Коммуникационные услуги

HXQ.TO
15.8%
ZUQ.TO
14.5%

Потребительский циклический сектор

HXQ.TO
13.2%
ZUQ.TO
2.7%

Здравоохранение

HXQ.TO
4.4%
ZUQ.TO
14.8%

Потребительский защитный сектор

HXQ.TO
4.4%
ZUQ.TO
11.2%

Промышленность

HXQ.TO
3.1%
ZUQ.TO
10.8%

Коммунальные услуги

HXQ.TO
1.4%
ZUQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

HXQ.TO
1.0%
ZUQ.TO
1.6%

Энергетика

HXQ.TO
0.5%
ZUQ.TO
0.2%

Финансовые услуги

HXQ.TO
0.3%
ZUQ.TO
10.6%

Недвижимость

HXQ.TO
0.2%
ZUQ.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L

Доходность на риск

HXQ.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXQ.TOZUQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.57

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.16

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.86

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

6.05

+4.06

HXQ.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и ZUQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-26.93%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.57%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-17.93%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-26.93%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-26.93%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.57%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и ZUQ.TO

Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.40%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.92%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

12.52%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.37%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.53%

+3.39%

Сравнение комиссий HXQ.TO и ZUQ.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и ZUQ.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index. They also come from different issuers: Horizons and BMO. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.33% for ZUQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и ZUQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор