PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с QQQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с QQQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 62.89% for QQQT.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и QQQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQT.TO

2026 (YTD)202520242023
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%10.77%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		29.42%30.06%28.22%15.37%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and QQQT.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between HXQ.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

HXQ.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOQQQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.92

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.64

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

13.73

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. QQQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT.TO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и QQQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOQQQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.42

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и QQQT.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOQQQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-30.32%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-17.37%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.87%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.10%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.59%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQT.TO

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOQQQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.65%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

17.18%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

21.68%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

26.24%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

26.24%

-5.41%

Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQT.TO

И HXQ.TO, и QQQT.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQT.TO

HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.23%0.30%0.38%0.25%

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO and QQQT.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.

HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: Horizons and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор