PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

HXH.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.43%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий HXH.TO и QCN.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.27

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

2.88

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.45

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.30

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

14.55

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа QCN.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и QCN.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и QCN.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM20252024202320222021202020192018
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и QCN.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-36.90%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.71%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.30%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.48%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.70%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.43%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.92%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

11.09%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

15.40%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.19%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.83%

+0.23%