PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с CASH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HXF.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-9.00%2.39%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и CASH.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

10.40

-7.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

32.87

-29.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

7.68

-6.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

115.33

-111.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

477.09

-462.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

10.40

-7.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

5.51

-4.74

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и CASH.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и CASH.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-0.80%

-38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-0.02%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.01%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

0.00%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.00%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и CASH.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

0.05%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

0.15%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

0.22%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

0.62%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

0.62%

+16.28%