PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWD.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HWWD.L returned 32.62% vs 25.97% for WRDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.

HWWD.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.50%
С начала года
13.55%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.39%

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWD.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.55%25.22%15.46%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		9.90%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between HWWD.L and WRDA.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between HWWD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с GERD.DEHWWD.L с VUSA.LHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с IWFV.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

HWWD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.33

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.43

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.03

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

13.35

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWD.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.60

-0.96

Просадки

Сравнение просадок HWWD.L и WRDA.L

Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-16.63%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.60%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.43%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-1.67%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWD.L и WRDA.L

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.69%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.39%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

11.21%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

13.29%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

13.29%

+2.39%

Сравнение комиссий HWWD.L и WRDA.L

HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWD.L и WRDA.L

Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.30%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWD.L and WRDA.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for HWWD.L.

HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор