Сравнение HVST.AX с IHD.AX
HVST.AX (Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF) and IHD.AX (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF) are both Dividend funds. HVST.AX is actively managed, while IHD.AX is passively managed. Over the past 10 years, HVST.AX returned 2.42%/yr vs 7.98%/yr for IHD.AX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HVST.AX и IHD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVST.AX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IHD.AX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции HVST.AX уступали акциям IHD.AX по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.98% соответственно.
HVST.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 2.42%
IHD.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам HVST.AX и IHD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVST.AX Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | -1.27% | 6.89% | 10.85% | 8.84% | -3.51% | 8.41% | -2.12% | 13.98% | -6.21% | -10.08% |
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 5.56% | 20.16% | 7.98% | 13.98% | -0.62% | 10.21% | -3.33% | 24.74% | -10.48% | 8.59% |
Correlation
The correlation between HVST.AX and IHD.AX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between HVST.AX and IHD.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVST.AX vs. IHD.AX — Ранг доходности на риск
HVST.AX
IHD.AX
Сравнение HVST.AX c IHD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) и iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HVST.AX | IHD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.44 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.57 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HVST.AX и IHD.AX
Максимальная просадка HVST.AX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IHD.AX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVST.AX и IHD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVST.AX | IHD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -36.45% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.00% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -10.58% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -14.00% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -36.45% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -2.22% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -5.61% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.28% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVST.AX и IHD.AX
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF (HVST.AX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что HVST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVST.AX | IHD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.24% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.65% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.38% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 13.00% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 14.97% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVST.AX и IHD.AX
Дивидендная доходность HVST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IHD.AX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVST.AX Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF | 4.31% | 5.26% | 4.93% | 6.13% | 6.64% | 6.19% | 7.01% | 10.96% | 10.87% | 10.37% | 9.21% | 8.07% |
IHD.AX iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | 4.04% | 4.16% | 5.53% | 4.56% | 6.57% | 5.33% | 1.93% | 6.41% | 6.10% | 4.91% | 3.79% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
HVST.AX and IHD.AX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HVST.AX и IHD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор