Сравнение HVPE.L с CSP1.L
HVPE.L (HarbourVest Global Private Equity Ltd) is a stock, while CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HVPE.L returned 13.97%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVPE.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HVPE.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции HVPE.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 13.97% против 16.07% соответственно.
HVPE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.97%
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам HVPE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd | 9.09% | 18.08% | 12.50% | 4.66% | -21.43% | 47.48% | 8.23% | 33.38% | 8.36% | 7.71% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between HVPE.L and CSP1.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVPE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
HVPE.L
CSP1.L
Сравнение HVPE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVPE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.07 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 14.99 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.09 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HVPE.L и CSP1.L
Максимальная просадка HVPE.L за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVPE.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -25.48% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.12% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -20.77% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -20.77% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -25.48% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.24% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -3.32% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.94% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVPE.L и CSP1.L
HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HVPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.62% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 7.16% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 10.62% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 14.31% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 15.57% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVPE.L и CSP1.L
Ни HVPE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HVPE.L and CSP1.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HVPE.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор