Сравнение HUTS.TO с LMAX.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while LMAX.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Hamilton. HUTS.TO is passively managed, while LMAX.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 35.44% vs 10.73% for LMAX.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.65%/yr for LMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и LMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -2.28%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMAX.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 21.29% | 11.28% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -2.28% | 7.03% | 4.91% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and LMAX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
LMAX.TO
Сравнение HUTS.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTS.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.14 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 0.89 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 2.16 | +16.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTS.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 0.80 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и LMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -15.87% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -12.16% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.13% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -5.22% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.97% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и LMAX.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 2.90%, в то время как у Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.12% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.89% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 13.51% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.82% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.82% | +1.19% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и LMAX.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и LMAX.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности LMAX.TO в 13.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.08% | 12.51% | 11.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and LMAX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while LMAX.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.65% for LMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и LMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор