PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUTS.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTS.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. HUTS.TO is passively managed, while HBIL-U.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 29.32% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUTS.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUTS.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUTS.TO показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

HUTS.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
17.44%
С начала года
18.96%
1 год
29.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		18.96%21.29%-5.26%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between HUTS.TO and HBIL-U.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HYLD-U.TOHUTS.TO с CHPS.TOHUTS.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

HUTS.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTS.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTS.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.42

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.03

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.65

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

4.19

+9.78

HUTS.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTS.TO на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTS.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTS.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTS.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-6.68%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-4.01%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.20%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-2.26%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.58%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTS.TO и HBIL-U.TO

Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTS.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.82%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

3.60%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

4.68%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

5.85%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

5.85%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTS.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%0.00%0.00%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.52%6.45%7.45%7.83%2.33%

Часто задаваемые вопросы

HUTS.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HBIL-U.TO is Government Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор