Сравнение HURA.TO с MNY.TO
HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. HURA.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, HURA.TO returned 35.77%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HURA.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
HURA.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- —
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HURA.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 13.02% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -15.69% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HURA.TO and MNY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
HURA.TO
MNY.TO
Сравнение HURA.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 22.36 | -21.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 65.14 | -63.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 607.07 | -603.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 16.13 | -14.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 11.02 | -10.26 |
Просадки
Сравнение просадок HURA.TO и MNY.TO
Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -0.24% | -43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -0.04% | -30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.97% | -0.10% | -42.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | 0.00% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -0.00% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 0.00% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA.TO и MNY.TO
Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 0.03% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 0.12% | +32.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 0.16% | +47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 0.37% | +39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 0.37% | +38.45% |
Сравнение комиссий HURA.TO и MNY.TO
HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA.TO и MNY.TO
Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HURA.TO and MNY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.98% for HURA.TO.
HURA.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.98% for HURA.TO and 0.22% for MNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор