PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HURA.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и CASH.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%-16.04%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.


HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Сравнение комиссий HURA.TO и CASH.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.


Доходность на риск

HURA.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина

CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HURA.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

10.40

-8.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

32.87

-29.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

7.68

-6.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

115.33

-111.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

477.09

-468.43

HURA.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HURA.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

10.40

-8.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

5.51

-4.72

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и CASH.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CASH.TO в 2.31%


TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и CASH.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HURA.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-0.80%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-0.02%

-30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-0.01%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

0.00%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

0.00%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и CASH.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HURA.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

0.05%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

0.15%

+37.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

0.22%

+47.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

0.62%

+39.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

0.62%

+38.06%