Сравнение HULC.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
HULC.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HULC.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HULC.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | -3.02% | 15.75% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.69% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью -2.69%.
HULC.TO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HULC.TO и XTOT.TO
HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HULC.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
HULC.TO
XTOT.TO
Сравнение HULC.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULC.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.18 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между HULC.TO и XTOT.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULC.TO и XTOT.TO
HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок HULC.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HULC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -9.64% | -72.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.73% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -1.94% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HULC.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HULC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 13.18% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 13.18% | +33.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 13.18% | +40.81% |