PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

HULC.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий HULC.TO и XHD.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.47

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.70

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.56

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

1.99

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.47

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.53

-0.49

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и XHD.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XHD.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XHD.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-38.71%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.17%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-16.38%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.89%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-3.94%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XHD.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.02%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.86%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

14.01%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

12.98%

+34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

15.50%

+38.47%