PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO).

HULC.TO и CNCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%8.17%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у CNCL.TO с доходностью 3.59%.

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и CNCL.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOCNCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.81

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.33

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.19

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

11.42

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CNCL.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и CNCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.81

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.42

-1.39

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и CNCL.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и CNCL.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

TTM202520242023
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и CNCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-13.75%

-67.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.35%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-2.31%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-1.57%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.37%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и CNCL.TO

Текущая волатильность для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) составляет 5.50%, в то время как у Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.85%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.29%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

14.42%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

12.65%

+34.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.97%

12.65%

+41.32%