PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с RENW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с RENW.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and RENW.L (L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds from L&G - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while RENW.L tracks the Solactive Clean Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs 5.52%/yr for RENW.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и RENW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у RENW.L с доходностью 23.43%.

HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—

RENW.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
16.12%
С начала года
23.43%
1 год
47.77%
3 года*
14.00%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и RENW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.41%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%
RENW.L
L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)		23.43%51.27%-14.25%-8.27%-8.82%-16.14%

Correlation

The correlation between HTWO.L and RENW.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.85

The correlation between HTWO.L and RENW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с RENW.L:
RENW.L с AUCO.LRENW.L с ETRA.LRENW.L с FLES.LRENW.L с GCEX.LRENW.L с HTWG.LRENW.L с HYGN.LRENW.L с ISPY.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. RENW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RENW.L
Ранг доходности на риск RENW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c RENW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LRENW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.47

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.04

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

10.47

-3.15

HTWO.L vs. RENW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENW.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и RENW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и RENW.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки RENW.L в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и RENW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LRENW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-48.58%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-15.66%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-32.48%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-43.77%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-15.66%

-18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-23.62%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.55%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и RENW.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LRENW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

20.79%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

25.95%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

24.76%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

24.99%

+4.39%

Сравнение комиссий HTWO.L и RENW.L

И HTWO.L, и RENW.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и RENW.L

Ни HTWO.L, ни RENW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and RENW.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L and RENW.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while RENW.L tracks Solactive Clean Energy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и RENW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор